Uus jaamahoone ehitati Vajangule 1936, kui oli juba neli aastat olnud kindel, et sinna raudtee ikka alles jääb. Läbi kogu 1920. aastate oli riigil plaanis Türi-Tamsalu raudtee kirdepoolne osa viia Järva-Jaanist hoopiski läbi Ambla Tapale, mis oleks riigi vaates ümberistumise logistikat palju parandanud. Lisaks kuulus kirdepoolne 16 km pikkune osa sellest raudteest hoopiski Tamsalu lubjavabrikule, sest Türi-Tamsalu raudteeliin ehitati Esimese maailmasõja ajal hädapärase väliraudteena, ühendades Paide ja Vajangu tupikharud omavahel. Kuna riik ei leidnud 13 aasta jooksul uue raudteeharu ehitamiseks raha, otsustati 1932. aastal raudtee lubjavabrikult ära osta. Selle otsusega oli siis ühtlasi ka kindel, et uut raudteeharu ei tule ja on mõistlik olemasoleva haru ääres korralikud jaamahooned välja ehitada.